Anders Rahbek

Publikation

Publikationer pr. år 1994 1999 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2019 2021 2024 2024

• 1609 Citationer
• 55 Tidsskriftartikel
• 31 Working paper
• 2 Bidrag til bog/antologi
• 1 Konferenceartikel
• 1 Mere
  • 1 Leder

Publikationer pr. år

Publikationer pr. år

Søgeresultater

• 2024

  High-Dimensional Cointegration and Kuramoto Inspired Systems

  Stærk-Østergaard, J., Rahbek, A. & Ditlevsen, S., 2024, I: SIAM Journal on Applied Dynamical Systems. 23, 1, s. 236-255 20 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  Åben adgang

  Fil
  32 Downloads (Pure)

• Penalized quasi-likelihood estimation and model selection with parameters on the boundary of the parameter space

  Rahbek, A. & Nielsen, H. B., 2024, I: The Econometrics Journal.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• Specification Tests for GARCH Processes with Nuisance Parameters on the Boundary

  Cavaliere, G., Perera, I. & Rahbek, A., 2024, I: Journal of Business and Economic Statistics. s. 197-214

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  2 Citationer (Scopus)

• Tail Behavior of ACD Models and Consequences for Likelihood-Based Estimation

  Cavaliere, G., Mikosch, T. V., Rahbek, A. & Rasmussen, F. V., 2024, I: Journal of Econometrics. 238, 2, 14 s., 105613.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  Åben adgang

  Fil
  1 Citationer (Scopus)

  29 Downloads (Pure)

• Testing in GARCH-X models: boundary, correlations and bootstrap theory

  Nielsen, H. B., Pedersen, R. S., Rahbek, A. & Thorsen, S. N., 2024, (E-pub ahead of print) I: Journal of Time Series Analysis.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• The validity of bootstrap testing for threshold autoregression

  Giannerini, S., Goracci, G. & Rahbek, A., 2024, (Accepteret/In press) I: Journal of Econometrics.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  5 Citationer (Scopus)
• 2023

  Bootstrap Inference for Hawkes and General Point Processes

  Cavaliere, G., Lu, Y., Rahbek, A. & Østergaard, J., 2023, I: Journal of Econometrics. 235, 1, s. 133-165

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  Fil
  3 Citationer (Scopus)

• Dynamic Conditional Eigenvalue GARCH

  Rahbek, A., Pedersen, R. S. & Hetland, S. T., 2023, I: Journal of Econometrics. 237, 2B, 21 s., 105175.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  Fil
  3 Citationer (Scopus)

  36 Downloads (Pure)
• 2022

  Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models

  Cavaliere, G., Nielsen, H. B., Pedersen, R. S. & Rahbek, A., mar. 2022, I: Journal of Econometrics. 227, 1, s. 241-263

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  Fil
  10 Citationer (Scopus)

  128 Downloads (Pure)
• 2021

  An Introduction to Bootstrap Theory in Time Series Econometrics

  Cavaliere, G., Nielsen, H. B. & Rahbek, A., 2021, Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance. Hamilton, J. H., Dixit, A., Edwards, S. & Judd, K. (red.). Oxford University Press

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning › peer review

• A Primer on Bootstrap Testing of Hypotheses in Time Series Models: With an Application to Double Autoregressive Models

  Cavaliere, G. & Rahbek, A., 2021, I: Econometric Theory. 37, 1, s. 1-48

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  5 Citationer (Scopus)

• Bootstrapping non-stationary stochastic volatility

  Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Georgiev, I. & Rahbek, A., 2021, I: Journal of Econometrics. 224, 1

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  4 Citationer (Scopus)
• 2020

  An Introduction to Bootstrap Theory in Time Series Econometrics

  Cavaliere, G., Nielsen, H. B. & Rahbek, A., 28 maj 2020, 35 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 20-02).

  Publikation: Working paper › Forskning

• Bootstrapping Noncausal Autoregressions: With Applications to Explosive Bubble Modeling

  Cavaliere, G., Nielsen, H. B. & Rahbek, A., 2020, I: Journal of Business and Economic Statistics. 38, 1, s. 55-67

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  Åben adgang

  Fil
  16 Citationer (Scopus)

  102 Downloads (Pure)
• 2019

  A Primer On Bootstrap Testing Of Hypotheses In Time Series Models: With An Application To Double Autoregressive Models

  Cavaliere, G. & Rahbek, A., 2019, 49 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 19-03).

  Publikation: Working paper › Forskning

• Testing in GARCH-X Type Models

  Pedersen, R. S. & Rahbek, A., 2019, I: Econometric Theory. 35, 5, s. 1012-1047

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  21 Citationer (Scopus)

• The Knightian Uncertainty Hypothesis: Unforeseeable Change and Muth’s Consistency Constraint in Modeling Aggregate Outcomes

  Frydman, R., Johansen, S., Rahbek, A. & Tabor, M. N., 15 mar. 2019, 55 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 19-02).

  Publikation: Working paper › Forskning
• 2018

  Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models

  Cavaliere, G., Nielsen, H. B., Pedersen, R. S. & Rahbek, A., 5 dec. 2018, 36 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 18-10).

  Publikation: Working paper › Forskning

• The Fixed Volatility Bootstrap for a Class of ARCH(q) Models

  Cavaliere, G., Pedersen, R. S. & Rahbek, A., 5 aug. 2018, I: Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 920-941

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  6 Citationer (Scopus)
• 2017

  On the consistency of bootstrap testing for a parameter on the boundary of the parameter space

  Cavaliere, G., Nielsen, H. B. & Rahbek, A., jul. 2017, I: Journal of Time Series Analysis. 38, 4, s. 513–534

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  Åben adgang

  Fil
  16 Citationer (Scopus)

  210 Downloads (Pure)

• Oscillating systems with cointegrated phase processes

  Østergaard, J., Rahbek, A. & Ditlevsen, S., 2017, I: Journal of Mathematical Biology. 75, 4, s. 845–883 39 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  Åben adgang

  Fil
  7 Citationer (Scopus)

  183 Downloads (Pure)

• Testing Garch-X Type Models

  Pedersen, R. S. & Rahbek, A., 2017, 35 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-15).

  Publikation: Working paper › Forskning

• The Qualitative Expectations Hypothesis: Model Ambiguity, Consistent Representations of Market Forecasts, and Sentiment

  Frydman, R., Johansen, S., Rahbek, A. & Tabor, M. N., 2017, 38 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-10). (Institute for New Economic Thinking Working Paper Series; Nr. 59).

  Publikation: Working paper › Forskning
• 2016

  Determining the Cointegration Rank in Heteroskedastic VAR Models of Unknown Order

  Cavaliere, G., de Angelis, L., Rahbek, A. & Taylor, A. M. R., 2016, I: Econometric Theory. s. 1-34

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  10 Citationer (Scopus)

• Inference on Co-integration Parameters in Heteroskedastic Vector Autoregressions

  Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Rahbek, A. & Taylor, R., 2016, I: Journal of Econometrics. 192, 1, s. 64-85

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  23 Citationer (Scopus)

• Modeling corporate defaults: Poisson autoregressions with exogenous covariates (PARX)

  Agosto, A., Cavaliere, G., Kristensen, D. & Rahbek, A., sep. 2016, I: Journal of Empirical Finance. 38, Part B, s. 640–663

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  59 Citationer (Scopus)

• Nonstationary GARCH with t-distributed innovations

  Pedersen, R. S. & Rahbek, A., 2016, I: Economics Letters. 138, s. 19-21

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  7 Citationer (Scopus)
• 2015

  A comparison of sequential and information-based methods for determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR MODELS

  Cavaliere, G., Angelis, L. D., Rahbek, A. & Robert Taylor, A. M., 1 feb. 2015, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 77, 1, s. 106-128 23 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  11 Citationer (Scopus)

• Bootstrap Determination of the Co-integration Rank in VAR Models with Unrestricted Deterministic Components

  Rahbek, A., Cavaliere, G. & Taylor, A. M. R., maj 2015, I: Journal of Time Series Analysis. 36, 3, s. 272-289 18 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  1 Citationer (Scopus)

• Bootstrap Testing of Hypotheses on Co-Integration Relations in Vector Autoregressive Models

  Cavaliere, G., Nielsen, H. B. & Rahbek, A., 2015, I: Econometrica. 83, 2, s. 813-831

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  24 Citationer (Scopus)

• Nonstationary ARCH and GARCH with t-Distributed Innovations

  Pedersen, R. S. & Rahbek, A., 2015, Copenhagen, 29 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 7, Bind 2015).

  Publikation: Working paper › Forskning

  Åben adgang

• Recent Developments in Bootstrap Methods for Dependent Data

  Cavaliere, G., Politis, D. & Rahbek, A., 2015, I: Journal of Time Series Analysis. 36, 3, s. 269-271

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Leder › Forskning
  3 Citationer (Scopus)
• 2014

  Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Heteroskedastic VAR Models

  Cavaliere, G., Rahbek, A. & Taylor, A. M. R., 2014, I: Econometric Reviews. 33, 5–6, s. 606–650

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  21 Citationer (Scopus)

• Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model

  Bidragets oversatte titel: Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH ModelPedersen, R. S. & Rahbek, A., 2014, I: Econometrics Journal. 17, 1, s. 24-55

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  35 Citationer (Scopus)

• Unit Root Vector Autoregression with Volatility induced Stationarity

  Nielsen, H. B. & Rahbek, A., dec. 2014, I: Journal of Empirical Finance. 29, s. 144-167

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  21 Citationer (Scopus)
• 2013

  Inference on Co-integration Parameters in Heteroskedastic Vector Autoregressions

  Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Rahbek, A. & Taylor, A. M. R., 2013, Kbh: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 51 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers; Nr. 13).

  Publikation: Working paper › Forskning

• Testing and Inference in Nonlinear Cointegrating Vector Error Correction Models

  Kristensen, D. & Rahbek, A., 2013, I: Econometric Theory. 29, 6, s. 1238-1288

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  14 Citationer (Scopus)
• 2012

  Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Heteroskedastic VAR Models

  Cavaliere, G., Rahbek, A. & Taylor, A. M. R., 2012, Department of Economics, University of Copenhagen, 26 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 11, Bind 12).

  Publikation: Working paper › Forskning

• Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Vector Autoregressive Models

  Cavaliere, G., Rahbek, A. & Taylor, A. M. R., 2012, I: Econometrica. 80, 4, s. 1721-1740

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  68 Citationer (Scopus)

• Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model

  Pedersen, R. S. & Rahbek, A., 2012, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 33 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 23, Bind 12).

  Publikation: Working paper › Forskning

• Unit root vector autoregression with volatility induced stationarity

  Rahbek, A. & Nielsen, H. B., 2012, Department of Economics, University of Copenhagen, 36 s.

  Publikation: Working paper › Forskning
• 2011

  An I(2) cointegration model with piecewise linear trends

  Kurita, T., Nielsen, H. B. & Rahbek, A., jul. 2011, I: Econometrics Journal. 14, 2, s. 131-155 25 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  9 Citationer (Scopus)

• Estimation and asymptotic inference in the first order AR-ARCH model

  Lange, T., Rahbek, A. & Jensen, S. T., mar. 2011, I: Econometric Reviews. 30, 2, s. 129-153 25 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  15 Citationer (Scopus)
• 2010

  Bootstrap Sequential Determination of the Co-integration Rank in VAR Models

  Cavaliere, G., Rahbek, A. & Taylor, A. M. R., 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 19 s.

  Publikation: Working paper › Forskning

  Åben adgang

  Fil
  2627 Downloads (Pure)

• Bootstrap sequential determination of the number of common Stochastic trends under conditional heteroskedasticity

  Giuseppe, C., Rahbek, A. & Taylor, A. M. R., 2010, I: Estudios de Economia Aplicada. 28, 3, s. 1-34 35 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• Cointegration rank testing under conditional heteroskedasticity

  Cavaliere, G., Rahbek, A. C. & Taylor, R. M., 2010, I: Econometric Theory. 26, 6, s. 1719-1760 40 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  52 Citationer (Scopus)

• Likelihood-based inference for cointegration with nonlinear error-correction

  Kristensen, D. & Rahbek, A. C., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 78-94 17 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  19 Citationer (Scopus)

• Testing and Inference in Nonlinear Cointegrating Vector Error Correction Models

  Kristensen, D. & Rahbek, A., 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 26 s.

  Publikation: Working paper › Forskning

  Åben adgang

  Fil
  834 Downloads (Pure)

• Testing for co-integration in vector autoregressions with non-stationary volatility

  Cavaliere, G., Rahbek, A. C. & Taylor, R. M., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 7-24 18 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  68 Citationer (Scopus)
• 2009

  An I(2) Cointegration Model with Piecewise Linear Trends: Likelihood Analysis and Application

  Kurita, T., Nielsen, H. B. & Rahbek, A. C., 2009, Department of Economics, University of Copenhagen, 24 s.

  Publikation: Working paper › Forskning

  Åben adgang

  Fil
  3225 Downloads (Pure)