!!Research output per year
!!Research output per year
Personlig profil
Kort præsentation
Jeg arbejder med anvendt sandsynlighedsteori, fortrinsvis indenfor finansielmatematik og forsikringsmatematik
Primære forskningsområder
- (Ikke-lineær) optimal stoppetidsproblemer
- (Ikke-linear) stokastiske kontrolproblemer
- Detektionsproblemer og stokastisk filtering
- Flere-dimensional punktprocesser
Undervisnings- og vejledningsområder
- Stokastiske processer i livsforsikring
- Kontinuert tids finansiering
- Optimale stoppetidsproblemer
- Levy processer
CV
- 2018 - 2020: Villum Experiment
- 2006 - : Lektor, Københavns Universitet
- 2002 - 2005: Steno forskningsstipendiat, Københavns Universitet
- 2000 - 2002: Postdoc, ETH Zurich
- 2000: Postdoc, Aarhus Universitet
Emneord
- Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
- anvendt sandsynlighedsreging
- forsikringsmatematik
- finansiel matematik
Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år
Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller
-
The Optimal Mean–Variance Selling Problem With Finite Horizon
Johnson, P., Pedersen, J. L. & Peskir, G., 2026, (E-pub ahead of print) I: Mathematical Finance.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
Åben adgang -
Bayesian changepoint detection for epidemic models
Johnson, P. & Pedersen, J. L., 2025, I: Scientific Reports. 15, 1, 13 s., 20545.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
Åben adgangFil3 Citationer (Scopus)13 Downloads (Pure) -
Detecting the presence of a random drift in Brownian motion
Johnson, P., Pedersen, J. L., Peskir, G. & Zucca, C., 2022, I: Stochastic Processes and Their Applications. 150, s. 1068-1090Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
Åben adgangFil5 Citationer (Scopus)54 Downloads (Pure) -
Regulation of the mammalian-brain V-ATPase through ultraslow mode-switching
Kosmidis, E., Shuttle, C. G., Preobraschenski, J., Ganzella, M., Johnson, P. J., Veshaguri, S., Holmkvist, J., Møller, M. P., Marantos, O., Marcoline, F., Grabe, M., Pedersen, J. L., Jahn, R. & Stamou, D., 2022, I: Nature. 611, 7937, s. 827-834 23 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
31 Citationer (Scopus) -
Pump, Rest and Repeat: Single Molecule Measurements Reveal Mode-Switching in the Mammalian Brain V-ATPase
Kosmidis, E. I., Preobraschenski, J., Shuttle, C., Veshaguri, S., Johnson, P. J., Pedersen, J. L., Jahn, R. & Stamou, D., 1 feb. 2021, I: Biophysical Journal. 120, 3, s. 74a-75a 2 s., 361-Pos.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Konferenceabstrakt i tidsskrift › Forskning › peer review
-
Constrained Dynamic Optimality and Binomial Terminal Wealth
Pedersen, J. L. & Peskir, G., 2018, I: SIAM Journal on Control and Optimization. 56, 2, s. 1342-1357Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
8 Citationer (Scopus) -
Optimal mean-variance portfolio selection
Pedersen, J. L. & Peskir, G., 2017, I: Mathematics and Financial Economics. 11, 2, s. 137–160Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
Åben adgangFil60 Citationer (Scopus)442 Downloads (Pure) -
Optimal mean–variance selling strategies
Pedersen, J. L. & Peskir, G., 2016, I: Mathematics and Financial Economics. 10, 2, s. 203-220Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
28 Citationer (Scopus)