Aktuel forskning

Statistiske metoder for stokastiske processer. Diskret tids observationer af kontinuert tids processer som modeller givet ved stokastiske differentialligninger og springproceser. Retningsprocesser. Diffusionsbroer. Estimationsfunktioner og simulations-baserede statistiske metoder. Stokastiske modeller og statistiske problemer i sandflugtens fysik, biologi og finansiering.

CV

CV: http://web.math.ku.dk/~michael/cv.pdf

Publikationer: http://web.math.ku.dk/~michael/publikationer.pdf

Født 20. marts 1955 i Aarhus, Danmark

Nationalitet: Dansk

Akademiske grader:

Cand.scient., Januar 1982, Aarhus Universitet

Ph.d., April 1986, Aarhus Universitet

Stillinger:

1982 Adjunkt, Matematisk Institut, Aarhus Universitet.

1983 - 1986 Forskningsrådsstipendiat, Mathematisk Institut, Aarhus Universitet.  

1986 - 1990 Adjunkt, Mathematisk Institut, Aarhus Universitet.

1990 - 1997 Lektor, Mathematisk Institut, Aarhus Universitet.

Fra 1997 Professor, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet.

Oktober 1989 - Januar 1990: Visiting Professor, Sektion Mathematik, Humboldt-Universität zu Berlin. April - June 1994: Visiting Researcher, Sonderforschungsbereich 373, Quantification and Simulation of Economic  Processes, Humboldt-Universiät zu Berlin. March - May 2003: Visiting Professor, Department of Statistics, University of Chicago. November 2008: Visiting Professor, Center for the Study of Finance and Insurance, University of Osaka.

Honours:

Member of The Royal Danish Academy of Sciences and Letters.

Elected member of the International Statistical Institute.

Elected fellow of the Institute of Mathematical Statistics.

Primære forskningsområder

Teoretisk statistik, anvendt sandsynlighedsregning