Michael Sørensen

Søgeresultater

• 2022

  Obituary: Ole Barndorff-Nielsen 1935-2022

  Labouriau, R., Sørensen, M. & Thorbjørnsen, S., 2022, I: IMS Bulletin. 71, 7, s. 67 3 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Formidling

  Åben adgang

• Ole Eiler Barndorff-Nielsen, 1935-2022

  Lauritzen, S. & Sørensen, M., okt. 2022, I: Journal of the Royal Statistical Society. Series A: Statistics in Society. 185, 4, s. 2289-2291

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Formidling
• 2021

  Prediction-based estimation for diffusion models with high-frequency data

  Jorgensen, E. S. & Sorensen, M., 2021, I: Japanese Journal of Statistics and Data Science. 4, 1, s. 483-511

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  Fil
  25 Downloads (Pure)
• 2019

  Estimating functions for jump–diffusions

  Jakobsen, N. M. & Sørensen, M., 2019, I: Stochastic Processes and Their Applications. 129, s. 3282–3318

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  Åben adgang

  Fil
  3 Citationer (Scopus)

  107 Downloads (Pure)

• Langevin diffusions on the torus: estimation and applications

  García-Portugués, E., Sørensen, M., Mardia, K. V. & Hamelryck, T., 2019, I: Statistics and Computing. 29, 1, s. 1-22 22 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  Åben adgang

  Fil
  10 Citationer (Scopus)

  97 Downloads (Pure)
• 2018

  A review of asymptotic theory of estimating functions

  Jacod, J. & Sørensen, M., 2018, I: Statistical Inference for Stochastic Processes. 21, 2, s. 415-434

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  Fil
  17 Citationer (Scopus)

  154 Downloads (Pure)
• 2017

  A Generative Angular Model of Protein Structure Evolution

  Golden, M., Garcia-Portugues, E., Sørensen, M., Mardia, K. V., Hamelryck, T. & Hein, J., aug. 2017, I: Molecular Biology and Evolution. 34, 8, s. 2085-2100

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  Åben adgang

  Fil
  12 Citationer (Scopus)

  184 Downloads (Pure)

• Efficient estimation for diffusions sampled at high frequency over a fixed time interval

  Jakobsen, N. M. & Sørensen, M., 2017, I: Bernoulli. 23, 3, s. 1874-1910 37 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  Åben adgang

  Fil
  6 Citationer (Scopus)

  251 Downloads (Pure)
• 2016

  Simulation of multivariate diffusion bridges

  Bladt, M., Finch, S. T. J. & Sørensen, M., 2016, I: Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Statistical Methodology). 78, 2, s. 343–369

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  Fil
  23 Citationer (Scopus)

  44 Downloads (Pure)
• 2014

  A transformation approach to modeling multi-modal diffusions

  Forman, J. L. & Sørensen, M., 2014, I: Journal of Statistical Planning and Inference. 146, s. 56-69

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  11 Citationer (Scopus)

• Editorial to: Six papers on Dynamic Statistical Models: Special issue of Scandinavian Journal of Statistics, 41(1), 22, 2014

  Ditlevsen, S. (red.), Scheike, T. (red.) & Sørensen, M. (red.), 2014, I: Scandinavian Journal of Statistics. 41, 1

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• Simple simulation of diffusion bridges with application to likelihood inference for diffusions

  Bladt, M. & Sørensen, M., 2014, I: Bernoulli. 20, 2, s. 645-675

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  Åben adgang
  25 Citationer (Scopus)
• 2013

  Statistical inference for discrete-time samples from affine stochastic delay differential equations

  Küchler, U. & Sørensen, M., 2013, I: Bernoulli. 19, 2, s. 409 - 425

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  7 Citationer (Scopus)
• 2011

  Prediction-based estimating functions: Review and new developments

  Sørensen, M., 2011, I: Brazilian Journal of Probability and Statistics. 25, 3, s. 362-391

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  7 Citationer (Scopus)
• 2010

   A simple estimator for discrete-time samples from affine stochastic delay differential equations

  Sørensen, M., 2010, I: Statistical Inference for Stochastic Processes : An International Journal devoted to Time Series Analysis and the Statistics of Continuous Time Processes and Dynamical Systems. 13, s. 125-132 8 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  8 Citationer (Scopus)
• 2009

   Efficient estimation of transition rates between credit ratings from observations at discrete time points

  Sørensen, M. & Bladt, M., 2009, I: Quantitative Finance. 9, s. 147 - 160 14 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  32 Citationer (Scopus)

•  Estimation for stochastic differential equations with a small diffusion coefficient

  Sørensen, M. & Gloter, A., 2009, I: Stochastic Processes and Their Applications. 119, s. 679 - 699 21 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  39 Citationer (Scopus)
• 2008

  The Pearson diffusions: A class of statistically tractablediffusion processes

  Forman, J. L. & Sørensen, M., 2008, I: Scandinavian Journal of Statistics. 35, s. 438 - 465

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  120 Citationer (Scopus)

• The vertical variation of particle speed and flux density inaeolian saltation: measurement and modeling

  Sørensen, M. & Rasmussen, K. R., 2008, I: Journal of Geophysical Research - Oceans. 113

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
• 2007

  Diffusion models for exchange rates in a target zone

  Sørensen, M. & Larsen, K. S., 2007, I: Mathematical Finance. 17, s. 285 - 306

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  54 Citationer (Scopus)
• 2005

  Comment: A Selective Overview of Nonparametric Methods in Financial Econometrics

  Sørensen, M., 2005, I: Statistical Science. 20, s. 344-346

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• Contribution to the discussion of a paper by Kou, Xie and Liu

  Jacobsen, M. & Sørensen, M., 2005, I: Journal of the Royal Statistic Society, Series C: Applied Statistics. 54, s. 502-503

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• Contribution to the discussion of the paper "Local model uncertainty and incompletedata bias" by John Copas and Shinto Educhi

  Sørensen, M., 2005, I: Journal of The Royal Statistical Society Series B-statistical Methodology. 67, s. 500-501

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• Diffusion-type models with given marginal distribution and autocorrelation function

  Bibby, B. M., Skovgaard, I. M. & Sørensen, M., 2005, I: Bernoulli. 11, 2, s. 191-220 10 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  110 Citationer (Scopus)

• On Time-Reversibility and Estimating Functions for Markov Processes

  Kessler, M. & Sørensen, M., 2005, I: Statistical Inference for Stochastic Processes : An International Journal devoted to Time Series Analysis and the Statistics of Continuous Time Processes and Dynamical Systems. 8, 1, s. 95-107

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  2 Citationer (Scopus)

• Statistical inference for discretely observed Markov jump processes

  Bladt, M. & Sørensen, M., 2005, I: Journal of The Royal Statistical Society Series B-statistical Methodology. 37, 3, s. 395-410

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  95 Citationer (Scopus)
• 2004

  Estimation for Discretely observed Diffusions using Transform Functions

  Kelly, L., Platen, E. & Sørensen, M., 2004, I: Journal of Applied Probability. 41A, s. 99-118

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  15 Citationer (Scopus)

• Inference for Observations of Integrated Diffusion Processes

  Ditlevsen, S. & Sørensen, M., 2004, I: Scandinavian Journal of Statistics. Vol. 31, s. 417-429

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  50 Citationer (Scopus)

• On the rate of aeolian sand transport

  Sørensen, M., 2004, I: Geomorphology. 59, 1, s. 53-62

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  124 Citationer (Scopus)

• Probabilistic modeling of bed-load composition

  McEwan, I., Sørensen, M., Heald, J., Tait, S., Cunningham, G., Goring, D. & Willetts, B., 2004, I: Journal of Hydraulic Engineering (New York). 130, 2, s. 129-139

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  39 Citationer (Scopus)
• 2003

  Small-diffusion asymptotics for discretely sampled stochastic differential equations

  Sørensen, M. & Uchida, M., 2003, I: Bernoulli. 9 (6), s. 1051 - 1069

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  48 Citationer (Scopus)
• 2001

  Simplified estimating functions for diffusion models with a high-dimensional parameter

  Bibby, B. M. & Sørensen, M., 2001, I: Scandinavian Journal of Statistics. 28, 1, s. 99-112 14 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  16 Citationer (Scopus)
• 2000

  Prediction-based estimating functions

  Sørensen, M., 2000, I: Econometrics Journal. 3, s. 123-147

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
• 1999

  Aeolian Mass Transport near the Saltation Threshold

  Rasmussen, K. R. & Sørensen, M., 1999, I: Earth Surface Processes and Landforms. 24, 5, s. 413-422

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  56 Citationer (Scopus)

• A note on limit theorems for multivariate martingales

  Küchler, U. & Sørensen, M., 1999, I: Bernoulli. 5, 3, s. 483-493 11 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  14 Citationer (Scopus)

• Estimating equations based on eigenfunctions for a discretely observed diffusion process

  Kessler, M. & Sørensen, M., 1999, I: Bernoulli. 5, 2, s. 299-314

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  122 Citationer (Scopus)

• On asymptotics of estimating functions

  Sørensen, M., 1999, I: Brazilian Journal of Probability and Statistics. 13, s. 111-136

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• Stock returns and hyperbolic distributions

  Küchler, U., Neumann, K., Sørensen, M. & Streller, A., 1999, I: Mathematical and Computer Modelling. 29, 10-12, s. 1-15

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  31 Citationer (Scopus)
• 1998

  On comparison of stopping times in sequential procedures for exponential families of stochastic processes.

  Sørensen, M., 1998, I: Scandinavian Journal of Statistics. 25, 2, s. 331-343

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• On Exponential Families of Markov Processes

  Küchler, U. & Sørensen, M., 1998, I: Journal of Statistical Planning and Inference. 66, 1, s. 3-19

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  5 Citationer (Scopus)

• Some stationary processes in discretely and continuous time

  Barndorff-Nielsen, O., Jensen, J. L. & Sørensen, M., 1998, I: Advances in Applied Probability. 30, s. 989-1007

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
• 1997

  A hyperbolic diffusion model for stock prices

  Sørensen, M. & Bibby, B. M., 1997, I: Finance and Stochastics. 1, s. 25-41

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• On the effect of time variability of the wind on rates of aeolian sand transport

  Sørensen, M., 1997, I: Aarhus Geoscience. 7, s. 73-77

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
• 1996

  A semimartingale approach to some problems in risk theory

  Sørensen, M., 1996, I: ASTIN Bulletin - Actuarial Studies in non Life Insurance. 26, s. 15-23

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  4 Citationer (Scopus)

• Curved exponential families of stochastic processes and their envelope families

  Küchler, U. & Sørensen, M., 1996, I: Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 48, 1, s. 61-74

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  3 Citationer (Scopus)

• On Effects of Discretization on Estimators of Drift Parameters for Diffusion Processes

  KLOEDEN, P. E., PLATEN, E., SCHURZ, H. & Sørensen, M., 1996, I: Journal of Applied Probability. 33, 4, s. 1061-1076

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  38 Citationer (Scopus)

• On estimation for discretely observed diffusions: A review

  Sørensen, M. & Bibby, B. M., 1996, I: Theory of Stochastic Processes. 2, s. 49-56

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• On the effect of mid-air collisions on aeolian saltation

  Sørensen, M. & McEwan, I., 1996, I: Sedimentology. 43, 1½, s. 66-76

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
  51 Citationer (Scopus)
• 1995

  Martingale estimating functions for discretely observed diffusion processes

  Sørensen, M. & Bibby, B. M., 1995, I: Bernoulli. 1, s. 17-39

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  256 Citationer (Scopus)
• 1994

  A Review of Some Aspects of Asymptotic Likelihood Theory for Stochastic Processes

  Barndorff-Nielsen, O. & Sørensen, M., 1994, I: International Statistical Review. 62, 1, s. 133-165

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review