Personlig profil
Kort præsentation
Formålet med mit PhD projekt er hovedsageligt at bidrage til den hurtigtvoksende litteratur om (ru) rough stokastisk volatilitetsmodeller indenfor kvantitativ finans. Volatiliteten på en lang række af finansielle aktiver viser sig at have stiafhængige rough egenskaber der ikke er inkluderet i eksisterende klassiske Markov modeller. Jeg håber med PhD projektet at kunne udforske forskellige aspekter af hvordan rough volatilitetsmodeller kan bruges til prisning og hedging såvel som at undersøge effektive beregningsmetoder til deres implementation.
Vejleder: Rolf Poulsen
CV
Marts 2019 - nuværende: PhD studerende, Københavns Universitet
2016 - 2018: M.Sc. i Matematik-Økonomi, Københavns Universitet
2013 - 2016: B.Sc. i Matematik-Økonomi, Københavns Universitet
Primære forskningsområder
Rough stokastisk volatilitet, machine learning i kvantitativ finans, prisning og hedging af derivater, computational finance
Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)
M.Sc. i Matematik-Økonomi, Københavns Universitet
1 sep. 2016 → 24 aug. 2018
Dimissionsdato: 24 aug. 2018
B.Sc. i Matematik-Økonomi, Københavns Universitet
1 sep. 2013 → 27 jun. 2016
Dimissionsdato: 27 jun. 2016
-
Empirical analysis of rough and classical stochastic volatility models to the SPX and VIX markets1
RØmer, S. E., 2022, I: Quantitative Finance. 22, 10, s. 1805-1838Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
Åben adgangFil33 Citationer (Scopus)220 Downloads (Pure) -
Essays on rough and classical stochastic volatility
Rømer, S. E., 2022, Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science, University of Copenhagen. 187 s.Publikation: Ph.d.-afhandling
Fil5 Downloads (Pure) -
How does the volatility of volatility depend on volatility?
Rømer, S. E. & Poulsen, R., 2020, I: Risks. 8, 2, s. 1-18 59.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
Åben adgangFil2 Citationer (Scopus)298 Downloads (Pure)