A Small Sample Correction of the Test for Cointegrating Rank in the Vector Autoregressive Model

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

    199 Citationer (Scopus)

    Abstract

    Barhett Correctionh, Small Sample Proples, Chritigration, Rank....
    OriginalsprogEngelsk
    TidsskriftEconometrica
    Vol/bind70
    Sider (fra-til)1929-1961
    Antal sider33
    ISSN0012-9682
    StatusUdgivet - 2002

    Citationsformater