Originalsprog | Engelsk |
---|---|
Tidsskrift | Journal of Empirical Finance |
Vol/bind | 29 |
Sider (fra-til) | 144-167 |
ISSN | 0927-5398 |
DOI | |
Status | Udgivet - dec. 2014 |
Unit Root Vector Autoregression with Volatility induced Stationarity
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
21
Citationer
(Scopus)